Por lo que he visto, la limpieza de código automática del editor (TinyMCE 3.5) no se comporta igual en todos los navegadores.
Prueba usando otro navegador. Puedes cambiar el navegador con el que usas eXe desde Utilidades – Preferencias. Con Firefox funciona.
De todas formas, si la tipografía no está especificada en el texto que estás copiando (se define desde un documento CSS aparte, por ejemplo, que es lo normal) cuando pegues no se respetará la tipografía que ves en la página. En ese caso tendrás que usar la opción “Familia de tipo de letra” del propio editor.
Saludos.